Il corso si svolgerà con lezioni miste (frontali e da remoto) nelle quali saranno discussi gli argomenti teorici ed i metodi di soluzione degli esercizi. Durante le lezioni potranno essere assegnati esercizi sia per lo studio individuale sia da risolvere in aula. Saranno previste delle esercitazioni durante il semestre, volte ad acquisire dimestichezza con i concetti teorici e consolidare la preparazione dello studente.
Contenuti
I principali argomenti trattati sono: • Probabilità: diversi approcci alla definizione ed allo studio (7h) • Esperimenti aleatori, eventi, probabilità, Teorema di Bayes (10h) • Numeri aleatori: distribuzione di probabilità e loro momenti (10h) • Valore atteso e varianza di una trasformazione lineare (affine) di un vettore aleatorio (7h) • Teoria dell’utilità attesa (8h) • Capitalizzazione e attualizzazione: regimi finanziari, leggi finanziarie in una e due variabili (7h) • Contrattualistica finanziaria standard: ammortamenti, leasing e rateazioni (6h) • Indicatori legali di onerosità: TAN, TAEG, ISC. (4h) • Valutazioni finanziarie non aleatorie. (5h) • Struttura per scadenza dei tassi d'interesse e titoli a reddito fisso. (5h) • Immunizzazione finanziaria. (3h)
Lingua Insegnamento
ITALIANO
Altre informazioni
Sulla pagina e-learning del corso saranno resi disponibili le informazioni generali sul corso, i materiali delle lezioni, gli esami degli anni precedenti, le esercitazioni ed eventuali esercizi aggiuntivi. Gli studenti sono invitati a consultarla periodicamente. Il docente è disponibile a fornire chiarimenti al termine di ogni lezione oppure attraverso il ricevimento settimanale. Per la partecipazione al ricevimento è consigliato fissare un appuntamento inviando una mail all'indirizzo istituzionale del docente: matteo.rocca@uninsubria.it (Seconda Parte ) asmerilda.hitaj@uninsubria.it e fabio.vanni@uninsubria.it (Prima Parte)
