Il corso mira a fornire gli strumenti quantitativi per capire le dinamiche dei mercati finanziari e delle serie storiche univariate.
Prerequisiti
Concetti base di econometria e statistica: regressione lineare.
Metodi didattici
Il corso alternerna lezioni teoriche ed esercizi su software per manipolare dati ed applicare modelli.
Verifica Apprendimento
L'esame finale consiste nello svolgimento di alcuni esercizi. Durante l'esame, è possibile consultare il materiale didattico. Inoltre, è prevista la possibilità di sostituire l'esame scritto con la stesura di un elaborato che si concentri su di un'analisi dei dati di tipo finanziario.
Contenuti
Il corso introdurrà diversi argomenti, quali la descrizione dei mercati finanziari, l'introduzione alle statistiche descrittive dei dati e l'analisi delle serie storiche univariate, con particolare riferimento a modelli ARMA e GARCH).
