Option Market Trading Activity and the Estimation of the Pricing Kernel: a Bayesian Approach
Articolo
Data di Pubblicazione:
2020
Tipologia CRIS:
Articolo su Rivista
Keywords:
Bayesian nonparametric estimation; Dirichlet process; Options; Physical measure; Pricing kernel; Pricing kernel puzzle; S&P 500 index;
Elenco autori:
Barone-Adesi, Giovanni; Fusari, Nicola; Sala, Carlo; Mira, Antonietta
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